Bollinger Bands Aufbau

Sport-Golf-Versicherung Alle unsere Produkte werden durch A bewertet, zugelassene Versicherungsgesellschaften lizenziert, um Geschäft in Ihrem Zustand zu tätigen. Sports Insurance Produkte sind auf direktem Basis für unsere Kunden und durch Makler zur Verfügung. RPS Bollingers Sports Insurance Program bietet eine umfassende Speisekarte für die Bedürfnisse von Sportorganisationen, einschließlich. Lesen Sie mehr Hausbesitzer Business Insurance Vorteile, Schule, Dental Rx Versicherung Da wir wissen, dass Ihr Unternehmen einzigartig ist und Herausforderungen, die nicht von der Regal Abdeckung gelöst werden können, haben wir Teams von Experten, die die Macht unserer globalen Ressourcen nutzen, um eine benutzerdefinierte Lösung zu entwerfen Speziell für Sie, während bietet lokalisierte Service, wann und wo Sie es brauchen. Arthur J. Gallagher (NYSE: AJG) hat heute die Übernahme der Bollinger Inc. mit Hauptsitz in Short Hills, New Jersey, bekannt gegeben. Bollinger ist der 21. größte Versicherungsmakler, der jährlich über eine Milliarde Versicherungsprämien auf den Markt bringt. Das Unternehmen umfasst Einzelhandels-und Unfallversicherung Platzierung Großhandel Brokerage-und Programm-Management-und Mitarbeiter-Vorteile Brokerage und Beratung. Bollingers mehr als 500 Mitarbeiter arbeiten derzeit aus acht Büros in New Jersey, New York und Pennsylvania. Dies ist die größte Akquisition in Gallaghers Geschichte, die 450 Fusionen und Übernahmen umfasst. Gemeinsam werden Gallagher und Bollinger ihre gemeinsamen Strategien des Wachstums organisch und durch Fusionen und Übernahmen, die Verbesserung der Produktivität und die Verbesserung der Servicequalität und die Erhaltung einer einzigartigen Vertriebskultur fortsetzen. DBBs - Definition und Konstruktion Copyright 2015 FX Academy Ltd Risk Disclaimer: FX Academy wird nicht sein Haftet für Verluste oder Schäden, die sich aus der Vertrauenswürdigkeit der Informationen auf dieser Website einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Bewertungen ergeben. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht zutreffend, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen der FX Academy oder ihrer Mitarbeiter dar. Währungshandel auf Marge mit hohem Risiko, und ist nicht für alle Anleger geeignet. Als Leverage-Produkt können Verluste die Einlagen überschreiten und das Kapital ist gefährdet. Vor der Entscheidung für den Handel Forex oder ein anderes Finanzinstrument sollten Sie sorgfältig prüfen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsniveau und Risiko appetite. Forex Education Technische Analyse Construction Um den Aufbau des Indikators weiter zu verstehen, muss man das Konzept der Standard verstehen Abweichung. Standardabweichung Standardabweichung ist ein statistisches Konzept. Sie stammt aus dem Begriff der Normalverteilung. Für Leute, die jemals einen Statistikkurs genommen haben, ist die Normalverteilung mit einer Glockenkurve verwandt. Um dieses Beispiel weiter zu nehmen, wenn ein Professor Noten auf einem ldquocurved Scalerdquo verteilt, verwendet er oder sie normale Verteilung. Die meisten Schüler fallen irgendwo in den mittleren Bereich und bekommen ein B. Es wird ein paar Studenten, die sehr schlecht und schlechte Noten, und diejenigen, die den Test erhalten Arsquos erhalten. Eine Standardabweichung von dem Mittelwert, entweder plus oder minus, wird 67,5 Prozent der Studentenrsquo-Scores enthalten. Zwei Standardabweichungen vom Mittelwert enthalten 95 Prozent der Scores. Es gibt nur 5 von Studenten, die die absolut besten und die absolut schlechtesten Partituren haben. Wie kann dies auf Devisenhandel beziehen Die Bollinger Bands indicatorrsquos Hauptfunktion ist die Volatilität zu messen. Was die oberen und unteren Grenzen der Bollinger-Bänder zu tun versuchen, besteht darin, mit zwei Standardabweichungen 95 Prozent der (möglichen) Schlusskurse zu beschränken. Dies geschieht durch Vergleich des aktuellen Schlusskurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Der Unterschied zwischen ihnen und damit die Volatilität des aktuellen Preises gegenüber dem gleitenden Durchschnitt wird die Standardabweichung erhöhen oder verringern. Wenn die Volatilität hoch ist oder die Preise weit weg von dem gleitenden Durchschnitt liegen, erhöhen sich die Bollinger-Bänder, um mehr mögliche Preise zu erhalten, die unter 95 des Mittelwerts liegen können. Standardabweichungsformel ist der mittlere Schlusskurs für N Perioden, wie durch eine gleitende Durchschnittslinie dargestellt. Ist der Schlusskurs an jedem Tag während N Perioden (dargestellt durch die Sigma Signalrsquos i). N ist der Zeitraum, der Standardwert ist 20 (kann in Tagen, Stunden, Wochen, Minuten) sein. Der Aufbau der Bollinger-Bänder ist recht einfach, wenn man versteht, was Standardabweichung ist. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt: Wo n ist die Periode. Bollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten der Umschlag, dass wir sind Interessiert sind. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für die technisch fundierte Investor, aber sie nicht, wie allgemein geglaubt, geben absolute Kauf-und Verkaufssignale basierend auf Preis berühren die Bands. Was sie tun, ist die ewige Frage zu beantworten, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Bewaffnet mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor kaufen und verkaufen Entscheidungen mit Indikatoren, um Preis-Aktion zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Trading-Bands sind Linien in und um die Preisstruktur zu einem quotenvelope. quot Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, die wir besonders interessiert sind. Die früheste Bezugnahme auf Trading-Bands habe ich in der technischen Literatur stoßen In der Profitmagie von Stock Transaction Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschläge um den Preis zur Unterstützung bei der Zyklus-Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung verschiedener Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee des Handels Bands kam Mitte der späten 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab um eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um den Preis zu gewinnen gewonnen Popularität, ein Ansatz Die noch von vielen beschäftigt ist. Ein gutes Beispiel findet sich in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der Durchschnitt ist ein 21-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bänder werden um 4 nach oben und nach unten verschoben. Das Verfahren zum Erstellen eines solchen Diagramms ist einfach. Zuerst wird der gewünschte Mittelwert berechnet und geplottet. Dann das obere Band berechnen, indem man den Durchschnitt um 1 plus den gewählten Prozentsatz (1 0,04 1,04) multipliziert. Als nächstes wird das untere Band durch Multiplizieren des Durchschnitts mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96) berechnet. Schließlich, zeichnen Sie die beiden Bänder. Für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- und 21-Tage-Durchschnittswerte und die beliebtesten Prozentzahlen sind in der 3,5 bis 4,0-Bereich. Die nächste große Neuerung kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, der bei der Suche nach einem Weg, um den Markt die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahl Ansatz vor verwendet haben, vorgeschlagen, dass die Banden gebaut werden, um einen festen Prozentsatz enthalten Der Daten im vergangenen Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen starken und dennoch sehr nützlichen Ansatz. Er hielt mit dem 21-Tage-Durchschnitt fest und schlug vor, dass die Bänder 85 der Daten enthalten sollten. Somit werden die Banden um 3 nach unten verschoben. Bomar-Banden waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. Bei einer anhaltenden Stierbewegung expandiert die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Es ändert sich nicht nur die gesamte Bandbreite über die Zeit, sondern auch die Verschiebung um den Mittelwert. Fragen Sie den Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel von Optionsscheinen und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index Optionshandel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als Schlüsselvariable. Um die Volatilität, dann drehte ich wieder um meine eigene Herangehensweise an Trading-Bands zu schaffen. Ich testete eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen. Mich interessierte besonders die Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Als Ergebnis sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt zu reagieren. In Fig. 5 sind Bollinger-Banden zwei Standardabweichungen über und unter einem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegte Standardabweichungen, um Banden um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so beschreibend für den Zwischenzeit-Trend. Man beachte, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bänder auftreten und dass der Durchschnitt in vielen Fällen Unterstützung und Widerstand bereitstellt. Es gibt großen Wert bei der Prüfung der verschiedenen Maßnahmen des Preises. Der typische Preis, (hoher niedriger Abschluss) / 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, nützlich zu sein. Der gewichtete Abschluß (high low close close) / 4 ist ein anderer. Um Klarheit zu halten, beschränke ich meine Diskussion über Handelsbänder auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bändern. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenstufe, aber auch kurz - und langfristige Anwendungen funktionieren gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für den Aktienmarkt und einzelne Aktien. Ist eine 20-Tage-Periode optimal für die Berechnung von Bollinger-Bändern. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend und hat breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die zehntägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitraum beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur des ersten Aufstieg von einer Unterseite bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn wiederum die Korrektur den Mittelwert unterschreitet, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird Unterstützung weit öfter als es gebrochen wird. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger-Bänder können auf nahezu jeden Markt oder auf Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur von ihr ablenken, wenn mich die Umstände dazu zwingen. Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden eine und neun Zehntel die Arbeit recht gut machen. 50 Perioden mit 2,1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2,1 (s) Mittleres Band 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2,1 (s) Oberes Band 10 Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10 Tage SMA Lower Band 10-Tage SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen scheint die Natur der Perioden immateriell zu sein, scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Die Sache konzentriert sich eigentlich auf die Phrase Quota relativ basis. quot Handelsbands nicht geben absolute Kauf-und Verkaufssignale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis kann sich auf Indikatoren beziehen. Einige ältere Arbeiten stellten fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkauf und Fortsetzung Signale durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preis-Tags die obere Band - und Indikator-Aktion bestätigt, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preis-Tags die obere Band-und Indikator-Aktion nicht bestätigt (das heißt, es divergiert). Wir haben ein Verkaufssignal. Die erste Situation ist kein Verkaufssignal, sondern ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale von Preisaktionen innerhalb der Bänder allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es besteht keine Voraussetzung für die zweite Oberseitenposition relativ zur ersten Oberseite, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft in Spotting-Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich gilt das Gegenteil für Tiefs. Prozentsatz b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger-Bändern abgeleitet ist, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, nach der gleichen Formel, die George Lane für die Stochastik verwendet. Der Indikator b sagt uns, wo wir innerhalb der Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastiken, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 sind wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Schliessen - unteres Band oberes Band - unteres Band Indikator b erlaubt uns, Preisaktionen mit Indikatoraktionen zu vergleichen. Nehmen wir an, dass wir bei -20 für b und 35 für den relativen Stärkeindex (RSI) ansetzen. Beim nächsten Push-Down bis zu etwas niedrigeren Preisniveaus (nach einer Rallye) fällt nur b auf 10, während RSI bei 40 hält. Wir erhalten ein Kaufsignal, das durch Preisaktionen in den Bands verursacht wird. (Der erste Tiefstand trat außerhalb der Bands auf, während der zweite Tiefstand innerhalb der Bands entstand.) Das Kaufsignal wird durch RSI bestätigt, da es keine neue Tiefstzeit gibt und somit ein bestätigtes Kaufsignal ergibt. Oberes Band - unteres Band Handelsbänder und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die daraus resultierende Annäherung zu den Märkten leistungsfähig. Bandbreite, ein weiterer Indikator von Bollinger Bands abgeleitet, kann auch interessieren Händler. Es ist die Breite der Banden, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn sich die Banden drastisch verengen, tritt in der Regel sehr bald eine starke Expansion der Volatilität ein. Zum Beispiel hat ein Abfall der Bandbreite unter 2 für die Standard Amp Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt beginnt meistens in der falschen Richtung, nachdem die Bänder angezogen haben, bevor es wirklich in Gang kommt, von denen das Jahr 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für die erfolgreiche Anwendung der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multicollinearität unter Indikatoren. Multicollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren, die alle aus der gleichen Serie von Schlusskursen abgeleitet sind, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. Ein Indikator, der aus den Schlusskursen abgeleitet wurde, ein anderer aus dem Volumen und der letzte aus der Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren liefern. Die Kombination von RSI, der gleitenden durchschnittlichen Konvergenz / Divergenz (MACD) und der Änderungsrate (vorausgesetzt, dass alle aus den Schlusskursen abgeleitet wurden und ähnliche Zeitspannen verwendet wurden) würde dies jedoch nicht tun. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bändern zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne in Probleme zu laufen. Bei den Indikatoren, die vom Preis allein abgeleitet werden, ist RSI eine gute Wahl. Abschließende Preise und Volumen kombinieren, um auf Balance-Volumen zu produzieren, eine andere gute Wahl. Schließlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu hochkolinear und kombiniert damit eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen. Viele andere konnten auch gewählt werden: MACD könnte beispielsweise durch RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, zum mit den Bändern zu verwenden, aber, wie es sich herausstellte, war es ein schlechtes, da es dazu neigt, mit den Bändern selbst in bestimmten Zeitrahmen kolinear zu sein. Die Quintessenz ist zu vergleichen Preis-Aktion innerhalb der Bands, um die Wirkung eines Indikators Sie gut kennen. Zur Bestätigung der Signale können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange sie nicht kolinear mit der ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um völlig adaptive Trading-Bands zu schaffen. Die folgenden Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer am häufigsten gestellt haben, und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands geholt. Bollinger-Bänder bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preisaktionen und Indikatormaßnahmen zu vergleichen, um zu strengen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. Entsprechende Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, Marktdaten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander in Beziehung gesetzt werden. Beispielsweise könnte ein Impulsanzeiger eine Volumenanzeige erfolgreich ergänzen, aber zwei Momentumindikatoren arent besser als eins. Bollinger-Bänder können bei der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster wie M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. zu definieren / zu klären. Tags der Bänder sind genau das, keine Signale. Ein Tag der oberen Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger-Band ist NICHT in-und-von-sich selbst ein Kaufsignal. In steigenden Marktpreisen kann und kann man die obere Bollinger-Band und die untere Bollinger-Band hinuntergehen. Schließungen außerhalb der Bollinger-Bänder sind zunächst Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale. (Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatility Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Standardwerte. Die tatsächlichen Parameter, die für jeden gegebenen Markt / Aufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz als die mittlere Bollinger Band sollte nicht die beste für Crossover sein. Vielmehr sollte sie den mittelfristigen Trend beschreiben. Für eine konsistente Preisbindung: Wird der Durchschnitt verlängert, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 auf 50 Perioden erhöht werden. Ebenso sollte, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein möchten. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in den Bau der Bänder. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Bollinger-Bandsystemen ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95 der Daten innerhalb von Bollinger-Bändern mit den Standardparametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger-Bänder sind. Die Position innerhalb der Banden berechnet sich durch eine Anpassung der Formel für Stochastik b hat viele Verwendungen unter den wichtigsten sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in dem Prozess beseitigt werden. Um diese Kurve 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. Bandbreite zeigt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Mit den Standardparametern Bandbreite beträgt das Vierfache des Variationskoeffizienten. Bandbreite hat viele Verwendungen. Seine populärste Verwendung ist es, die Squeeze zu indentifizieren, ist aber auch nützlich, um Trendänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen verwendet werden. Bollinger-Bänder können an Stäben beliebiger Länge, 5 Minuten, 1 Stunde, täglich, wöchentlich usw. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genug Aktivität enthalten müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands nicht bieten kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, indentify Setups, wo die Chancen stehen zu Ihren Gunsten. Eine Anmerkung von John Bollinger: Eine der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, ist zu sehen, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die die Verwendung von Bollinger-Bändern betreffen, wurden als Antwort auf häufig gestellte Fragen der Benutzer und unserer Erfahrung über 25 Jahre der Verwendung der Bänder zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu verwenden, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger-Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger-Bändern. Kopie Bollinger Vermögensverwaltung. Alle Rechte vorbehalten. Bollinger Bands Die Volatilität auf den Märkten ist in den letzten Jahren auf dem Vormarsch. Infolgedessen suchen viele Händler und Investoren nach Methoden der Messung der Volatilität in Wertpapieren. Ein populäres Instrument ist Bollinger Bands, von John Bollinger in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren entwickelt. Bollinger-Banden sind Volatilitätsbänder, die oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse platziert sind. Die Banden verwenden Standardabweichung als Maß für die Volatilität, da die Bänder sich automatisch verbreitern, wenn die Volatilität ansteigt und schmaler wird, wenn die Volatilität abnimmt. Bollinger wählte Standardabweichung wegen seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Preisabweichungen. In dieser Ausgabe von Technically Speaking, diskutieren wir die Grundlagen der Bollinger-Bands und einige Möglichkeiten Investoren können sie in ihrer Analyse verwenden. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band und zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) der Schlusskurse, in der Regel in den letzten 20 Perioden, um den mittelfristigen Trend zu erfassen. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da ein einfacher Mittelwert auch in der Standardabweichungsformel für die beiden äußeren Bänder verwendet wird. Ferner ist die für die Standardabweichungsberechnung verwendete Rückblickperiode dieselbe wie diejenige, die für das gleitende mittlere mittlere Band verwendet wird. Die äußeren Bänder werden üblicherweise zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren einfachen gleitenden Durchschnittsbandes eingestellt. Tatsächlich verwenden Bollinger-Bänder bewegliche Standardabweichungen, um Banden um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Für unsere Diskussion hier werden wir die Schlusskurse in unseren einfachen gleitenden Durchschnitts - und Standardabweichungsberechnungen verwenden. Allerdings weist Bollinger darauf hin, dass Sie den typischen Preis (hoher Tiefstand) zwischen 3 oder gewichteter Nähe (hoher Tiefstand schließen) teilen 4. Darüber hinaus fühlt er, dass ein 20-Periodenblick für die gesamte Börse optimal ist und Einzelne Bestände. Idealerweise sollte die von Ihnen verwendete Rückblickperiode jedoch Bänder erzeugen, die häufiger Unterstützung bieten als sie gebrochen sind, und sie sollten ungefähr 90 Preise enthalten. Wenn Sie feststellen, dass die Schlusskurse der Sicherheit oder des Marktes, die Sie verfolgen, häufig außerhalb der äußeren Bänder sind, ist es eine gute Idee, die Rückblickperiode zu erhöhen, um die Bänder weiter zu glätten. Bollinger-Bänder sind einstellbar, so dass Sie die Einstellungen ändern können, um die Eigenschaften eines bestimmten Sicherheitssystems anzupassen oder Ihren Handelsstil anzupassen. Sie können z. B. die Anzahl der Perioden ändern, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Dies wiederum beeinflusst die Anzahl der Perioden, die zur Berechnung der Standardabweichung der Preise für die äußeren Bänder verwendet wurden. Daher weist Bollinger darauf hin, daß für die Standardabweichung nur geringe Anpassungen erforderlich sind, dhdie Anzahl der Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnitts, daß die äußeren Bänder aufgetragen sind. Wenn Sie die Anzahl der gleitenden durchschnittlichen Perioden erhöhen, erhöht sich dadurch die Anzahl der Standardabweichungsperioden, was wiederum eine Anpassung im Standardabweichungsmultiplikator erfordert. Bollinger schlägt folgende Einstellungen vor: Ein gleitender Durchschnitt von 20 Perioden / Standardabweichung hat einen Standardabweichungsmultiplikator von 2,0 Ein 50-Perioden-gleitender Durchschnitt / Standardabweichung hat einen Standardabweichungsmultiplikator von 2,1 und einen 10-Periodenbewegungsdurchschnitt / Standardabweichung Standard-Abweichung Multiplikator von 1,9. Signale: Tops amp Bottoms Wie bereits erwähnt, können Bollinger-Bänder verwendet werden, um Tops und Böden in Kursbewegungen zu identifizieren. Bei der Suche nach Topping-Mustern, können Bollinger Bands verwendet werden, um ldquoW-Bottoms, rdquo identifizieren, die Form, wenn die Preise bilden sukzessive Tiefs, mit der zweiten niedrig unter dem ersten. Das wichtigste Merkmal des W-Bottom ist, dass das zweite Tief nicht unter das untere Bollinger-Band taucht. Ein W-Bottom bildet sich in vier Schritten: Die Sicherheit bildet einen Tiefstand, der gewöhnlich (aber nicht immer) unterhalb der unteren Bollinger-Bande liegt. Der Preis erholt sich dem mittleren gleitenden Mittelband. Der Preis erreicht ein neues Tief, das über dem unteren Bollinger-Band liegt Und das W-Bottom-Muster wird bestätigt, wenn die Preise den zweiten Tiefstand verlassen und den vorherigen Widerstand brechen. Wenn der Preis bei der Bildung des neuen Tiefstandes nicht unter das untere Bollinger-Band fällt, ist dies ein Indiz dafür, dass der Preisabschwung nach unten schwächer wird. Abbildung 1 zeigt ein W-Bottom-Muster, das mit Norfolk Southern Corp. (NSC) im SeptemberndashOktober 2011 gebildet wurde. Da Bollinger-Bänder mit Schlusskursen aufgebaut werden, haben wir uns entschieden, ein Liniendiagramm der Schlusskurse für die Identifikation von Signalen zu verwenden. Wenn wir eine Stab - oder Leuchterkarte verwendet hätten, wären wir nicht daran interessiert, dass Intraday-Verstöße gegen die oberen oder unteren Bands, die Preise über oder unter die oberen oder unteren Bollinger-Bänder schließen, das sind, wonach wir suchen. Wie durch den ersten blauen Pfeil angedeutet, bildete der Kurs Ende September eine Zwischenreaktion, die unter der unteren Bollinger-Bande lag (untere feste rote Linie). Der Preis erholte sich dann in Richtung Mittelband, um erst Anfang Oktober wieder unter den vorherigen Tiefstand zu fallen. Allerdings ist der Preis über dem unteren Band in einem neuen niedrigere Reaktion niedrig gehalten. Schließlich brach der Preis über den Spitzen von Ende September und setzte einen Aufmarsch für die nächsten Wochen fort. Eine andere Möglichkeit, Bollinger-Bänder zu verwenden, ist die Identifizierung von ldquoM-Tops. rdquo. Diese Muster ähneln Doppelspitzen, aber die Höhen sind nicht immer gleich, wenn die zweite Höhe höher oder niedriger als die erste Höhe ist. Bollinger sucht nach Anzeichen von Nicht-Bestätigung, da eine Sicherheit neue Höchststände erreicht. Laut Bollinger spielt die Nicht-Bestätigung in drei Phasen: Die Sicherheit bildet sich hoch über dem oberen Band Der Preis zieht sich zurück zur mittleren gleitenden Durchschnittsbande und Der Preis bewegt sich über dem bisherigen Hoch, fällt aber nicht in die obere Band. Das Scheitern der Preise noch einmal durchdringen die obere Band ist ein Warnsignal, dass die Dynamik abnimmt und eine mögliche Trendumkehr bevorsteht. Abbildung 2 ist ein Beispiel für das im Juli 2011 mit GrafTech International Ltd. (GTI) entwickelte M-Top-Muster. Ende Juni zog GTI über das obere Bollinger-Band (obere rote Linie), um nur unterhalb des oberen Bandes zurückzuziehen Anfang Juli fand Unterstützung um 20.50. Der Preis erholte sich in der Nähe von 22 im Ende Juli, flirtet mit der oberen Band, aber nie darüber zu schließen. Das M-Top-Muster wurde bestätigt, als GTI unter dem Widerstand bei 20,50 zusätzliche Bestätigung von der MACD (gleitende durchschnittliche Konvergenz / Divergenzlinie schwarze Linie im unteren Abschnitt des Diagramms) brach, die sich unterhalb der Signalleitung nahezu zur gleichen Zeit bewegte. Fazit Bollinger Bands helfen festzustellen, ob ein securityrsquos Preis relativ hoch oder lowmdash Preise sind relativ hoch am oberen Band und relativ niedrig am unteren Band. Bewegungen außerhalb der äußeren Bänder sollten selten sein, so dass solche Vorkommnisse für Investoren und Händler erheblich sind. Jedoch sind Bewegungen über oder unter den äußeren Bändern nicht von sich aus Signale. Preisbewegungen zum oberen Band zeigen Stärke, die für mehrere Perioden bestehen kann. Ebenso zeigen die Bewegungen zum unteren Band Preisschwäche. Wie gezeigt, können Sie Bollinger Bänder verwenden, um potenzielle Tops und Böden zu identifizieren, wenn Preisimpuls oder Schwäche verblassen und eine mögliche Umkehr bevorsteht. Diskussion Nick aus NY posted vor mehr als 4 Jahren: Vielleicht ein zukünftiger Artikel würde auf, wie Optionen Trader verwenden BBs zum Handel Optionen konzentrieren. Tricks und Tipps für die Verwendung von BBs auf Handel Optionen (vorgeschlagene Titel für Artikel) Gareth aus FL posted vor mehr als 4 Jahren: Das wäre einfach genug, um zurück zu testen. Vielleicht hat jemand das getan. Roger Mckinney von OK geschrieben vor mehr als 3 Jahren: Dies ist so sehr interessante Technik, aber es hat einige ernsthafte theoretische Mängel. Dies ist genau die gleiche statistische Technik, die in der statistischen Prozesssteuerung oder Qualitätskontrolle verwendet wird. Jedoch ist in spc der grßte Teil der Variation in den Daten völlig zufällig, da die Veränderung, die durch den Bediener und das Werkzeug verursacht wird, welches das Teil bildet, begrenzt ist. An der Börse wird angenommen, dass alle Schwankungen der Aktienkurse zufällig sind, wenn dies nicht der Fall ist. Der grösste Teil der Kursschwankungen der Bestände auf Quartalsbasis ist auf Gewinne zurückzuführen, die ihrerseits aus Investitionen, Managementkompetenzen und dem Konjunkturzyklus resultieren. Auch die 2 Standardabweichungsregel basiert auf der Normalverteilung. So nehmen die Bands eine normale Verteilung und jeder weiß, dass die Aktienkurse nicht eine normale Verteilung folgen. Im Einklang mit der statistischen Theorie, auf der Bollinger-Bands basieren, sollten die Menschen eine Regressionskontrollkarte verwenden. In solch einem Diagramm fungieren Grundlagen wie die ISM-Umfrage, langlebige Warenaufträge oder andere gute Prädiktoren der Börse als Bediener und Werkzeug, um die Veränderung der Messungen zu begrenzen. Dann kann die verbleibende Variation wirklich als Zufall bezeichnet werden, die 2 SD-Linien können der Normalverteilung folgen und legitime Führer zu investieren.